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我正在尝试做 1000 行的滚动总和。我想对每一行的 ClosePrice 介于 ClosePrice_low 和 ClosePrice_high 之间的所有行及其上方的 999 求和。

例如：

滚动计数 1000：检查 0:1000 行，如果在 0.0000189375 和 0.0000185625 之间求和（也就是找到第 1000 行的 ClosePrice_low 和 ClosePrice_high 之间的从 0 到 1000 的所有行，并对 ClosePrice 求和）

滚动计数 1001：检查 1:1001 行，如果介于 0.0000189476 和 0.0000185724 之间，则求和

在下面这样做是行不通的：

tempdf['ClosePrice'][np.where(tempdf['ClosePrice'] < tempdf['ClosePrice_high'] & \
    tempdf['ClosePrice'] > tempdf['ClosePrice_low'],tempdf['ClosePrice'],0)].rolling(1000).sum()

因为它总是会引用它自己的值，它总是介于高低之间。

另外我的数据框大约有 400 万行，所以我需要快速计算。

任何帮助将不胜感激！

      ClosePrice  ClosePrice_high  ClosePrice_low
1000   0.00001875     0.0000189375    0.0000185625
1001   0.00001876     0.0000189476    0.0000185724
1002   0.00001868     0.0000188668    0.0000184932
1003   0.00001869     0.0000188769    0.0000185031
1004   0.00001864     0.0000188264    0.0000184536
1005   0.00001855     0.0000187355    0.0000183645
1006   0.00001859     0.0000187759    0.0000184041
1007   0.00001862     0.0000188062    0.0000184338
1008   0.00001875     0.0000189375    0.0000185625
1009   0.00001868     0.0000188668    0.0000184932
1010  0.00001867     0.0000188567    0.0000184833
1011  0.00001862     0.0000188062    0.0000184338
1012  0.00001859     0.0000187759    0.0000184041
1013  0.00001867     0.0000188567    0.0000184833
1014  0.00001871     0.0000188971    0.0000185229
1015  0.00001881     0.0000189981    0.0000186219
1016  0.00001879     0.0000189779    0.0000186021
1017  0.00001877     0.0000189577    0.0000185823
1018  0.00001878     0.0000189678    0.0000185922
1019  0.00001875     0.0000189375    0.0000185625
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1 回答 1

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万一我正确理解了这个问题：

df['cpl'] = df.ClosePrice_low.rolling(1000).max()
df['cph'] = df.ClosePrice_high.rolling(1000).min()
df = df[(df.ClosePrice <= df.cph) & (df.ClosePrice >= df.cpl)]
df.drop(['cpl', 'cph'], inplace=True)
df.sum()
于 2018-09-11T03:22:21.337 回答