我正在寻找包含阈值回归模型或阈值自回归 (ar) 模型的 R 包，该模型具有时间序列的额外外生解释变量？到目前为止，我遇到了以下软件包，它们并没有完全捕捉到我正在寻找的行为：
- pdR（似乎是正确的选择，但是 ptm 函数适用于面板数据而不是时间序列数据，并且当我将多个横截面单位设置为 1 时不起作用）
- chngpt （类似于上面，而且不是我正在寻找的阈值规范）
- tsDyn（我想要事后阈值而不是转换矩阵）
- TAR（不能添加外生变量）
- threg （不能确切地说它做了什么，但不是我要找的东西）
您的帮助将非常受欢迎！