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这只是关于我可以在 r 性能分析优化器函数中使用的最大股票数量的一般问题。

我的代码可以很好地优化任何多达 110 个资产的东西，但任何超过这个值的东西都会产生错误。我找不到任何有关实际资产数量限制的文档。任何帮助表示赞赏。

除上述内容外，我还在下面添加了可重现的代码示例：

library(xts)
library(PortfolioAnalytics)
num_stocks = 300
num_periods = 200

rets = replicate(num_stocks, rnorm(num_periods))
colnames(rets) = paste0('stock', 1:num_stocks)

dates = seq(as.Date('2000-01-01'), by = 'month', length.out = num_periods) - 1




#100 stocks, returns optimal weights
equity.data = xts(rets, order.by = dates)[,1:100]

stocks <- colnames(equity.data)

# Specify an initial portfolio
portf.init <- portfolio.spec(stocks)

# Add constraints
# weights sum to 1
portf.minvar <- add.constraint(portf.init, type="full_investment")
# box constraints
portf.minvar <- add.constraint(portf.minvar, type="box", min=0.00, max=0.10)

# Add objective
# objective to minimize portfolio variance
portf.minvar <- add.objective(portf.minvar, type="risk", name="var")

optimize.portfolio(equity.data, 
               portfolio=portf.minvar, 
               optimize_method="ROI",
               trace=TRUE)


## 200 stocks, optimizer returns N/As for optimizes weights
equity.data = xts(rets, order.by = dates)[,1:200]

stocks <- colnames(equity.data)

# Specify an initial portfolio
portf.init <- portfolio.spec(stocks)

# Add constraints
# weights sum to 1
portf.minvar <- add.constraint(portf.init, type="full_investment")
# box constraints
portf.minvar <- add.constraint(portf.minvar, type="box", min=0.00, max=0.10)

# Add objective
# objective to minimize portfolio variance
portf.minvar <- add.objective(portf.minvar, type="risk", name="var")

optimize.portfolio(equity.data, 
               portfolio=portf.minvar, 
               optimize_method="ROI",
               trace=TRUE)
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我认为问题的出现是因为计算协方差矩阵的问题，其中 (num_stocks = 300) > (num_periods = 200)。

如果我将周期数增加到 1000，则在优化 200 只股票时没有错误。

谢谢大家的时间

于 2018-09-06T07:05:35.537 回答