我正在尝试将订单簿数据存储到流入数据库中。这是数据的样子:
Datetime BidPrice BidSize AskPrice AskSize Level
2018-08-15 09:21:15 6347.67 14.561605 6347.68 3.189313 0
2018-08-15 09:21:15 6347.52 2.351050 6348.10 0.102000 1
2018-08-15 09:21:15 6347.47 4.640000 6348.96 0.010000 2
2018-08-15 09:21:15 6346.20 2.902000 6349.00 0.300000 3
2018-08-15 09:21:15 6346.19 5.042739 6349.20 0.002000 4
2018-08-15 09:21:15 6346.13 1.072136 6349.22 0.433458 5
2018-08-15 09:21:15 6346.00 0.070000 6350.00 4.434813 6
2018-08-15 09:21:15 6345.50 0.002000 6350.15 0.170300 7
2018-08-15 09:21:15 6345.15 3.500000 6350.44 0.202500 8
2018-08-15 09:21:15 6345.00 0.100000 6350.54 0.001000 9
2018-08-15 09:21:15 6344.89 1.000000 6350.82 0.001000 10
Level
是订单簿中的深度。所以 Level=0 将是本书的顶部。当我写点时:
client.write_points(df,measurement='bidask',time_precision='s',database='orderbook_test',tags={'Market':'BTC/USD'},protocol='json')
因为它们都有相同的时间戳,所以我只得到 Level=10 的条目。它会覆盖其他的。我猜我需要一些如何将 Level 设置为 atag
以便每一行都可以是唯一的,但我不知道该怎么做。