我正在研究一个大型 CQP 问题，有 150 万个整数变量（实际上是连续松弛）和约 200 个二元约束（用于选择变量以使它们的总和为 [= | <] b）加上非负约束对于所有变量。我的 obj 函数是最小化 var 数组和另一个具有相同形状的数组（对应于前一个时间步长）之间的 de KL div - 所有变量的总和（以便分配可能的最大值）。
我已经尝试将 cvxpy 与 SCS 求解器（以及 Ecos、ecos_bb）以及 cvxopt、pull、scipy 一起使用……但我还没有找到一个合理且有效的解决方案。是否有任何求解器（希望是开源的）或方法可以相对轻松地解决此优化问题？