我在 E-views 中对 314 家公司样本的横截面数据进行回归，以检查影响并购交易中异常回报的因素。
回归是
CAR ROE_ACQUIRER ROE_TARGET TARGET_DISTRESS PAYMENT_METHOD
其中 CAR 是通过事件研究方法计算的累积异常收益。而目标遇险、支付方式都是虚拟变量
问题是我有自相关和异方差问题以及我无法使用日志的负面数据，并且我的所有变量都不显着，除了目标痛苦
我的问题是，除了对数和一阶差分之外，如何使用其他方法处理自相关和异方差。
非常感谢，布多尔