c++ - Eigen 是否有修复非正定义协方差矩阵的解决方案

Question

Eigen 是否包含解决最近相关矩阵问题的算法？

Answer 1

您可以使用SelfAdjointEigenSolver分解您的非正定矩阵，将负特征值编辑为略微正的值并（手动）重新组合矩阵。