我正在对时间序列数据（利率掉期利差）进行 OLS 回归。我已经使用 Newey-West 标准误差运行回归来处理自相关和异方差。
我的问题是：这足以确保我的模型从假设检验的角度来看是合适的吗？或者我是否也需要使用一阶差分（因为数据不是固定的）？
谢谢你。
我正在对时间序列数据（利率掉期利差）进行 OLS 回归。我已经使用 Newey-West 标准误差运行回归来处理自相关和异方差。
我的问题是：这足以确保我的模型从假设检验的角度来看是合适的吗？或者我是否也需要使用一阶差分（因为数据不是固定的）？
谢谢你。