下面的代码完美地提供了我对 216 个滚动窗口的 gmm 估计。
gmm_list <- lapply(1:(length(ALLX$DE)-24), function(i) {
tmp <- ALLX[i:(i+23),]
DE <- as.matrix(as.numeric(tmp$DE))
p <- nrow(DE)
rmrf_local <- as.matrix(as.numeric(tmp$rmrf_local))
SMB_L <- as.matrix(as.numeric(tmp$SMB_L))
HML_L <- as.matrix(as.numeric(tmp$HML_L))
MOM_L <- as.matrix(as.numeric(tmp$MOM_L))
bond_L <- as.matrix(as.numeric(tmp$bond_L))
h <- cbind(rmrf_local,SMB_L,HML_L,MOM_L,bond_L)
gmm(DE ~ rmrf_local+SMB_L+HML_L+bond_L, x=h)
})
我能够提取系数(估计,SE,t_value 和 P_value)
lapply(gmm_list, function(x) coef(summary(x))[,1:4])
但是,我无法提取 adj.Rsquared。
我使用了下面的代码,但我有NULL
,有什么想法吗?
> sapply(gmm_list, function(x) summary(x) $r.squared)
NULL