r - 最小方差优化中的权重约束

Question

我应该最小化方差 wƩw，受 3 个约束。我不想卖空（w_i >= 0），我想要一个等权重的投资组合（w_i=w_j）。

min  wƩw
 w
   s.t.
 w_i >= 0 for all i
 sum(w) = 1
 w_i= 1/n 

# where n is the number of assets in order to have an equally weighted portfolio

有没有人可以，如果可以，怎么做？

或者，考虑到权重必须相等的事实，实现优化没有意义？因为，我已经设置了权重的值。