1

我在 InfluxDB 中有一些带有列Ticker和Price. 例如：

 Time  Ticker Price
------ ------ ------
 12:02  IBM   100.12
 12:02  MSFT   50.15
 12:03  IBM   100.15
 12:04  MSFT   51.00
 12:05  AMZN  200.00

我想提取每只股票的最新价格，即使它们可能在不同的时间。所以最终的选择应该是这样的

 Time  Ticker Price
------ ------ ------
 12:03  IBM   100.15
 12:04  MSFT   51.00
 12:05  AMZN  200.00

在常规 SQL 中，通常会这样做：

SELECT values.*
  FROM (SELECT Ticker, MAX(Time) AS MaxTime
          FROM StockHistory
         GROUP BY Ticker) as keys
       INNER JOIN StockHistory as values
               ON keys.Ticker  = values.Ticker
              AND keys.MaxTime = values.Time

问题是，Influx 似乎不支持INNER JOIN或任何其他类型的加入。我刚刚开始学习它，对于时间序列数据库，这种类型的问题必须是它构建的最常见的问题之一。你如何快速做到这一点？

速度是我关心的问题，因为我正在查看表中大约 5-1500 万行，以及 150,000 个不同的代码（并非所有都是股票，我存储了很多工具）。

非常感谢。

PS 如果重要，我将通过 Python API 访问 Influx，并且可以在代码中进行此过滤，但强烈希望在 DB 端进行此操作，以尽量减少通过网络传输大量行...

更新

我看到了这个关于左连接的问题，但它似乎已经过时了，我需要一个内在的，答案特别暗示的东西会得到支持......

可能的方法

这行得通吗？

SELECT LAST(Time), Price
  FROM StockHistory
 GROUP BY Ticker

如果是的话，它在一张大桌子上的速度有多快（参见上面的测量值）？

4

0 回答 0