r - 在成对面板数据中设置 ID

Question

我正在使用银行-公司级别的贷款面板数据（即每月记录从一组银行到一个国家的一组公司的贷款）。我想进行面板数据有限元回归。但是，要进行 FE，我需要使用plm包将数据设置为 R 上的面板数据：

plm.data(data table name, index=("unique ID","time"))

是否可以在 ID 中输入多个字段以按月创建成对标识？( index=("firm ID" "bank ID","time"))

或者我是否必须连接公司和银行 ID 以制作唯一的每月 ID 变量？

谢谢你的回复。（我无法附加数据或代码/照片，因为它在远程计算机上）

Answer 1

我发现包 lfe 具有允许多个 FE 以及集群错误的命令 felm。

library(lfe)
model<-felm(y~x1+x2+x3|firm_id+bank_id+bank_id+time:bank_id|0|bank_id,data=data.table)

这通过允许我包含多个 FE 解决了我的问题。

谢谢你，普拉纳夫

Answer 2

一种解决方案是在您的数据框中创建一个组索引以捕获面板组并将其用作模型的索引。

library(dplyr)

data$panel_id <- data %>% group_indicies(firm_id, bank_id, time)

plm.data(data_table_name, index=("panel_id"))

*注意我在这个例子中整理了你的变量名，一般来说你应该避免变量名中的空格。