testing - 与 forecast::checkresiduals 和 Box.test 不同的结果

Question

我正在尝试使用外生回归器拟合 ar 模型，特别是季节性虚拟变量和带有 AR(3) 错误的趋势。为此，我使用以下代码：

modelo<-Arima(log.licor, order = c(3,0,0), xreg = tend_esta, include.mean = F)

没有包括平均值，因为我没有在回归中留下任何季节性假人。

的结果

forecast::checkresiduals(modelo, test = "LB")

是：

    Ljung-Box test
data:  Residuals from Regression with ARIMA(3,0,0) errors
Q* = 77.787, df = 7, p-value = 3.886e-14

Model df: 17.   Total lags used: 24

但结果

Box.test(residuals(modelo), type = "Ljung-Box")

是

    Box-Ljung test

data:  residuals(modelo)
X-squared = 1.3407, df = 1, p-value = 0.2469

我的论点做错了吗？每个结果的含义是完全不同的。

Answer 1

我有同样的问题。玩弄lag和中的fitdf参数Box.test。因此，对于您的问题，请参阅预测版本中的“Model df: 17”和“Total lags used: 24”的说法？试试 Box.test 版本中的那些。