python - 规范化频率并将 Dataframe 中的多个 TimeSeries 扩展到给定日期

Question

我timeseries在一个Dataframe.

为了进行动态可视化，我需要每月对它们进行重新采样，并对它们进行相同的结束日期。

import pandas as pd

evolution = [{'date': '2017-09-01', 'Name': 'A', 'Value': 200},
         {'date': '2017-12-10', 'Name': 'A', 'Value': 400},
         {'date': '2017-09-01', 'Name': 'B', 'Value': 200},
         {'date': '2018-01-20', 'Name': 'B', 'Value': 600},
            ]
df = pd.DataFrame(evolution)
df

Out[57]: 
  Name  Value        date
0    A    200  2017-09-01
1    A    400  2017-12-10
2    B    200  2017-09-01
3    B    600  2018-01-20

我重新采样以获得归一化的索引/频率：

df.index = pd.DatetimeIndex(df['date'])
df = df.groupby(['Name']).resample('M').max()
df = df.drop(['date', 'Name'], axis=1)

df = df.interpolate(method='linear')
df

Out[58]: 
                      Value
Name date                  
A    2017-09-30  200.000000
     2017-10-31  266.666667
     2017-11-30  333.333333
     2017-12-31  400.000000
B    2017-09-30  200.000000
     2017-10-31  300.000000
     2017-11-30  400.000000
     2017-12-31  500.000000
     2018-01-31  600.000000

但由此，我无法弄清楚如何扩展 A 的 DateTimeIndex 以获得：

                     Value
Name date                  
A    2017-09-30  200.000000
     2017-10-31  266.666667
     2017-11-30  333.333333
     2017-12-31  400.000000
     2018-01-31  400.000000   <=== Extended Index
B    2017-09-30  200.000000
     ...
     2018-01-31  600.000000

Answer 1

我认为你需要：

print (df.unstack().ffill(axis=1).stack())
                      Value
Name date                  
A    2017-09-30  200.000000
     2017-10-31  266.666667
     2017-11-30  333.333333
     2017-12-31  400.000000
     2018-01-31  400.000000
B    2017-09-30  200.000000
     2017-10-31  300.000000
     2017-11-30  400.000000
     2017-12-31  500.000000
     2018-01-31  600.000000