r - 使用 rstanarm 计算二项式 logit 中边际效应的可信区间

Question

在这种使用 rstanarm 计算二项式 logit 边际效应的方法中， https: //stackoverflow.com/a/45042387/9264004

nd <- md
nd$x1 <- 0
p0 <- posterior_linpred(glm1, newdata = nd, transform = TRUE)
nd$x1 <- 1
p1 <- posterior_linpred(glm1, newdata = nd, transform = TRUE)
ME <- p1 - p0
AME <- rowMeans(ME)

可以通过取分位数来计算边际效应的间隔，如下所示：

QME <- quantile(AME, c(.025,.25,.5,.75,.975))

还是有更正确的方法来计算效果的标准误差？

Answer 1

如果您对x1从 0 变为 1 的平均值（在数据上）“边际”效应的后验标准偏差感兴趣，那么它将是sd(ME)或可能mad(ME)。但是，如果您想要分位数，请致电quantile.