r - 如何在 R 中模拟 rho 等于 1 的 AR(1) 模型

Question

我想模拟一个 AR(1) 模型 x_t = rho * x_(t-1) + e_t，其中 rho=1，n=1050，所以我在 R 中尝试了以下代码。

 y <- arima.sim(list(order = c(1,0,0), ar = 1), n = 1050)

但是 R 返回以下消息：错误：模型的“ar”部分不是固定的。在这种情况下如何模拟这个 AR(a) 模型？

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一个简单的方法是

y <- cumsum(rnorm(1050, 0, 1))

（假设您的 e_t 项是正常的，均值为 0，方差为 1）

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您的AR系数本质上只是添加了一个差分项，因此您的模型是一个ARIMA(0,1,0)模型。（因为这是非平稳的，R不喜欢你试图把它放到AR零件中。）从这个模型模拟的代码是：

y <- arima.sim(list(order = c(0,1,0)), n = 1050)

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