python - 对于 arma，输入应该是固定的还是原始的

Question

对于python中的这个函数，文档说：

statsmodels.tsa.stattools.arma_order_select_ic(y, max_ar=4, max_ma=2, ic='bic', trend='c', model_kw={}, fit_kw={})

Parameters: 
y : array-like
Time-series data

如果我们的数据是非平稳的，我们应该在这里输入原始的时间序列数据y，还是输入微分后的平稳数据？谢谢。

Answer 1

谢谢你的问题，它真的让我思考。我发现这个解释很有帮助。长话短说：您的固定模型应该表现更好（就 MSE 而言）。因此，插入固定数据是有意义的。编辑：即差异数据