r - 预测后返回无差异数据？

Question

我使用差分变量的 ARIMA 模型预测 4 个季度。但是，我无法取回调整后的值，即与原始值对齐的预期预测值。

下面是我的代码：

fit<-arima(Y, order = c(1, 0, 1),seasonal = list(order = c(0L, 0L, 0L), period = NA), xreg = training, include.mean = TRUE, method = "CSS",SSinit = "Rossignol2011",0, optim.method = "L-BFGS-B", kappa = 1e6)

x<-predict(fit,n.ahead = 4,newxreg = testing)

diffinv(x,lag=1,xi=Y[n])

Answer 1

让“xd”表示差异数据，“x”表示原始数据。那么xd[n]=x[n+1]-x[n]。因此，x[n+1]=x[n]+xd[n]。如果将一阶差分预测的第一个元素添加到具有相同指数的真实数据中，那么您将获得下一个真实数据预测。