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我正在尝试从具有许多因素的线性模型中获取拟合值，我想使用felmR 包中的函数进行估计lfe。除非我误解了fitted.values函数返回的含义，否则这些值看起来与我手动构建它们时得到的输出不匹配。这是一个改编自包文档的示例：

library(lfe)
set.seed(42)
nn = 10
n1 = 3

x <- rnorm(nn)
f1 <- sample(n1, length(x), replace=TRUE)
y <- 2.13*x + cos(f1) + rnorm(length(x), sd=0.5)
est <- felm(y ~ x | f1)
estb <- lm(y~x+factor(f1)-1)


# we have exactly the same coefficients
getfe(est)['effect']/estb$coefficients[2:(n1+1)]
est$coefficients/estb$coefficients[1]

# but different fitted values -- in fact all having the same group offset
estb$fitted.values-est$fitted.values

这些偏移量是多少？是否felm打算返回不同类型的拟合值？感谢您的关注

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看起来 felm 吐出的拟合值仅使用 felm 方程第一部分中的回归量计算（不包括固定效应）。这解释了您在数据中看到的相同组偏移量。

您可以通过从观察值中减去 felm 对​​象中的残差来得出整个模型的拟合值。与拟合值不同，残差是使用完整模型计算的（请参阅 felm 函数的帮助）。

于 2018-01-30T22:00:03.960 回答
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This is no longer an issue in lfe 2.8-5.1. In the OP's example, estb$fitted.values will return the correct fitted values, including the fixed effects. The difference between felm() and lm() output is only from rounding.

于 2020-12-07T23:38:20.093 回答