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我正在尝试使用 R 中的 rugarch 库来拟合 GARCH(1,1) 模型，以预测未来 25 天的 S&P500 回报。对于本示例，我已将 ARIMA p 和 q 分别硬编码为 4 和 4。但是，每次我运行它时，都会出现优化错误。

这是代码：

getSymbols("^GSPC", from="2016-01-01")
asset = diff(log(Cl(GSPC)))
returns = as.numeric(asset)

spec = ugarchspec(
    variance.model=list(garchOrder=c(1,1)),
    mean.model=list(armaOrder=c(
      4,4                                   
      ), include.mean=T),
    distribution.model="sged"
    )

fit = ugarchfit(
  spec, returns, solver = 'hybrid')

这是错误：

Error in optim(init[mask], armaCSS, method = optim.method, hessian = 
TRUE,  : 
 initial value in 'vmmin' is not finite
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