我正在time series
对我的数据进行分析,并且我已经运行了 auto arima 函数来确定在我的ARIMA
模型中使用的最佳系数。
model1 <- auto.arima(log(mydata_ts))
model1
Series: log(mydata_ts)
ARIMA(2,1,1)(1,0,0)[12]
Coefficients:
ar1 ar2 ma1 sar1
-1.1413 -0.3872 0.9453 0.7572
s.e. 0.1432 0.1362 0.0593 0.0830
sigma^2 estimated as 0.006575: log likelihood=48.35
AIC=-86.69 AICc=-85.23 BIC=-77.44
我知道上面结果中的 (2,1,1) 是指将在ARIMA
模型中使用的 p、d 和 q 的值。但是(1,0,0)呢?