我有一个时间序列,非平稳的 diff(1)。
这里是测试:
# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root / Cointegration Test #
The value of the test statistic is: -5.0157
# KPSS Unit Root / Cointegration Test #
The value of the test statistic is: 0.3134
# Phillips-Perron Unit Root / Cointegration Test #
The value of the test statistic is: -46.2957
它的 auto.arima 结果是 MA(1),均值为零。
我的问题是当我尝试预测它时。结果,我得到了对 t+1 的单一预测,而其他所有预测都是 0。
这是我的数据
> str(FBK)
Time-Series [1:85] from 1996 to 2017: 141488 146095 150483 156655 156849 ...
Qtr1 Qtr2 Qtr3 Qtr4
1996 141487.8 146095.2 150483.5 156655.4
1997 156848.6 155937.2 159835.4 158977.9
1998 155368.6 158460.5 155292.1 151925.6
1999 149041.7 148199.1 147471.4 151097.5
2000 170866.3 160620.2 161279.7 165049.0
2001 174538.5 174186.8 168185.2 162310.0
2002 170277.2 168867.3 173917.6 174537.9
2003 166283.4 158245.0 155709.1 165411.8
2004 169761.7 178038.7 185613.5 181901.6
2005 180188.3 181989.6 182036.7 184795.6
2006 189160.3 192084.7 195370.6 204006.3
2007 210459.8 218289.7 226702.1 235539.3
2008 246431.9 257188.7 279232.2 258613.8
2009 236324.7 247540.1 269437.9 292023.5
2010 298190.5 306936.2 321430.3 322751.4
2011 326759.5 333299.8 334288.1 335262.3
2012 341727.2 344935.4 350190.1 354053.4
2013 355690.5 369544.0 371155.2 368577.7
2014 367707.9 357894.1 348534.6 349160.7
2015 338495.1 315932.2 304850.4 284496.2
2016 276963.9 273664.7 263458.5 260517.6
2017 253197.7
我正在使用这段代码:
FBK_arima <- auto.arima(diff(FBK))
Series: diff(FBK)
ARIMA(0,0,1) with zero mean
Coefficients:
ma1
0.4631
s.e. 0.0981
sigma^2 estimated as 65384314: log likelihood=-874.63
AIC=1753.26 AICc=1753.41 BIC=1758.13
当尝试预测时,我有这个:
forecast(FBK_arima, n = 6)
Point Forecast Lo 80 Hi 80 Lo 95 Hi 95
2017 Q2 -3595.554 -13958.25 6767.145 -19443.93 12252.83
2017 Q3 0.000 -11420.06 11420.056 -17465.47 17465.47
2017 Q4 0.000 -11420.06 11420.056 -17465.47 17465.47
2018 Q1 0.000 -11420.06 11420.056 -17465.47 17465.47
2018 Q2 0.000 -11420.06 11420.056 -17465.47 17465.47
2018 Q3 0.000 -11420.06 11420.056 -17465.47 17465.47
2018 Q4 0.000 -11420.06 11420.056 -17465.47 17465.47
2019 Q1 0.000 -11420.06 11420.056 -17465.47 17465.47
有人已经得到了这样的东西吗?问题可能出在哪里?数据?模型?在图中似乎没有用差异解决平稳性,但我不确定这是否是预测的主要问题