julia-jump - 如何创建 SD 矩阵数组？

Question

如何在 Julia Jump 中创建（变量）矩阵 A1、..、AN 的半定矩阵数组，其中 N 是参数？@variable(model,x[1:N]) 不起作用，因为这是一个变量数组，而不是矩阵变量。提前致谢。

Answer 1

最好在此处使用匿名变量语法。

@variable(m, [1:N,1:N], SDP)

返回一个对称且受 PSD 约束的变量矩阵N x N。如果您想要它们的集合K，只需制作一个：

A = [@variable(m, [1:N, 1:N], SDP) for k in 1:K]