我正在尝试对 arima 预测进行假设检验,但我无法找到它的资源。以下是我的数据的可重现示例。我使用的是动物园时间序列,因为我的频率仅限于工作日。
我要执行的假设检验是:
H1:预测值大于我提供的指定值,
H0:值没有差异。
library(timeDate)
library(forecast)
library(zoo)
library(magrittr)
set.seed(12345)
dates=timeSequence('2017-09-01','2017-09-08')
dates=dates[isWeekday(dates)]%>%as.character()%>%as.POSIXct()
# Need to drop the timeDate class
values=rnorm(n=6,mean=12500,sd=500)
cumValues=cumsum(values)
zooObj=zoo(cumValues,dates)
arimaModel=auto.arima(zooObj)
所以对于这个数据,预测的下一个值是:
> forecast(arimaModel,h=1)
Point Forecast Lo 80 Hi 80 Lo 95 Hi 95
1504929600 83612.53 78117.67 89107.39 75208.87 92016.19
我想假设检验下一个值大于 83,000 的概率。