quantlib - Quantlib 使用具有固定参数的模型重建债券曲线

Question

我是使用 QuantLib 的新手。我想使用 NS 模型的一些参数来构建一个债券曲线。我发现的只是反过来，给出一些键并获取参数。

例如，我想使用参数为 [0.03;-0.02;0; 的 NS 构建债券曲线。0.17; 0.08]。

我尝试使用“setPricingEngine”或“DiscountingBondEngine”，但我并不幸运。

任何评论都会非常有帮助。

谢谢你

Answer 1

目前不存在这种可能性。要启用它，您可以执行以下操作：

• NelsonSiegelFitting向接受参数并使用它们填充solution_数组的类添加一个构造函数；
• 将构造函数添加到FittedBondDiscountCurve采用预先构建的拟合方法且没有键的类。
• 修改 的calculate方法，FittedBondDiscountCurve以便在没有给出键的情况下跳过优化。

这样，您可以使用所需参数构建 NS 拟合，将其传递给曲线，然后在贴现引擎中使用曲线。

如果您管理它，请考虑将您的更改贡献给库。