我从数据馈送（lmax）中获取一次分钟数据（OHLC），我想将其重新采样为五分钟数据，然后再采样十分钟、十五分钟和三十分钟。
我正在使用以下逻辑：
打开=每 5 根蜡烛的第一个值（第一个蜡烛打开）
高 = 5 根蜡烛的最高值
低 = 5 根蜡烛的最低值
关闭=关闭最后一根蜡烛（第 5 根蜡烛）
这是重新采样数据的正确方法吗？我觉得这是合乎逻辑的，但出于某种原因，他们网站上的数据馈送与我的代码之间存在明显差异。我觉得是这种情况，因为我重新采样错了；如果我使用的是 Python，我可以参考 pandas，但不能参考 C#（据我所知）。
这是重新采样数据的函数：
private static List<List<double>> normalize_candles(List<List<double>> indexed_data, int n)
{
double open = 0;
double high = 0;
double low = 5;
double close = 0;
int trunc = 0;
if (indexed_data.Count() % n != 0)
{
trunc = indexed_data.Count() % n;
for (int i = 0; i < trunc; i++)
{
indexed_data.RemoveAt(indexed_data.Count() - 1);
}
}
{
}
List<List<double>> normal_candle_data = new List<List<double>>();
for (int i = 0; i < indexed_data.Count() / n; i++)
{
high = 0;
low = 100;
open = indexed_data[i * n][0];
close = indexed_data[(i * n) + (n - 1)][3];
for (int j = 0; j < n; j++)
{
if (high < indexed_data[(i * n) + j][1])
{
high = indexed_data[(i * n) + j][1];
}
if (low > indexed_data[(i * n) + j][2])
{
low = indexed_data[(i * n) + j][2];
}
}
normal_candle_data.Add(new List<double>());
normal_candle_data[i].Add(open);
normal_candle_data[i].Add(high);
normal_candle_data[i].Add(low);
normal_candle_data[i].Add(close);
}
Console.WriteLine("\n\n");
foreach (var obj in normal_candle_data)
{
Console.WriteLine(obj[0] + "," + obj[1] + "," + obj[2] + "," + obj[3]);
}
Console.WriteLine("size of orignal data is : " + indexed_data.Count() + "\nSize of normalized data is : " + normal_candle_data.Count());
return normal_candle_data;
}