r - 哪个 R `arima` 包被认为是最好的？

Question

哪个具有arima建模功能的 R 包被认为是最好的？我想以arima直接的方式从拟合模型中模拟新的时间序列？

Answer 1

就个人而言，我喜欢 rugarch 包。它提供了很多可能性和模型，易用性，也许它有点太“黑匣子”了。

  #example ARMA GARCH 1,1 need rugarch package
spec <- ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH",  garchOrder = c(1, 1)),mean.model     = list(armaOrder = c(1, 1)))

garch <- ugarchfit(spec = spec, data = timeseries)
forc<-ugarchforecast(garch,n.ahead=200)

plot(forc@forecast$sigmaFor)
plot(forc@forecast$seriesFor)