language-agnostic - 股市数据馈送如何工作？

Question

或从服务器到客户端的任何其他类型的实时数据馈送......我说的是从服务器到客户端的一堆实时数据。即，每秒更新一次信息。

是服务器神奇地将数据推送到客户端，还是客户端需要不断地轮询服务器以获取更新？这通常在什么协议下工作？（http、套接字通信等？）

Answer 1

在一个简单的情况下：

1. 创建一个带有监听套接字的服务器。
2. 在客户端上，连接到服务器的套接字。
3. 让客户做一个while(data = recv(socket))（伪代码）
4. 当服务器有一些令人兴奋的事情要告诉客户端时，它只是send(...)在套接字上。

您甚至可以通过 HTTP 实现此模式（HTTP 套接字没有真正的时间上限）。服务器甚至不需要从套接字读取 - 它可以尝试仅写入到 firehose。

通常使用 TCP 套接字 - 消息按顺序到达，并且是尽力而为。如果延迟更重要并且丢弃或乱序不是问题，则可以使用 UDP。

Answer 2

在经纪人/银行等使用的服务器端金融应用程序中，市场数据（报价、交易等）通过一些应用程序级协议通过 TCP 传输，该协议很可能不是HTTP。当然，没有投票。客户端正在与服务器建立 TCP 连接，服务器向客户端推送数据。分发市场数据的常用方法之一是FIX。Thomson-Reuters 拥有一系列可追溯到大型机时代的神秘专有协议来分发此类数据。

HTTP 可用于 SOAP/RESTful 传输/请求不那么大容量的数据，例如商业新闻。

更新实际上，在某些情况下，即使 FIX 也是不够的，因为它具有“文本”性质，因此开销很大。大多数经纪商和交易所使用二进制格式协议（FAST 或某些专有协议）传输大量数据流，例如报价。