更新 - 我关闭了这个问题并发布在 crossvalidated.com 上。
我找到了一些关于使用sandwich
包和NeweyWest()
函数来查找异方差自相关一致 (HAC) 标准错误的好信息。
但NeweyWest()
只接受lm
对象。
> library(sandwich)
> NeweyWest(rnorm(100))
Error in UseMethod("estfun") :
no applicable method for 'estfun' applied to an object of class "c('double', 'numeric')"
>
我经常得到与线性回归无关的返回向量,我想为其找到 HAC 标准误差。有任何想法吗?我应该自己写吗?谢谢!