r - 在 R 中计算没有 lm 对象的 Newey-West 标准误差

Question

更新 - 我关闭了这个问题并发布在 crossvalidated.com 上。

我找到了一些关于使用sandwich包和NeweyWest()函数来查找异方差自相关一致 (HAC) 标准错误的好信息。

但NeweyWest()只接受lm对象。

> library(sandwich)
> NeweyWest(rnorm(100))
Error in UseMethod("estfun") : 
  no applicable method for 'estfun' applied to an object of class "c('double', 'numeric')"
> 

我经常得到与线性回归无关的返回向量，我想为其找到 HAC 标准误差。有任何想法吗？我应该自己写吗？谢谢！

Answer 1

有一点小误会。我在考虑残差，但你问的是平均值的标准误差。这很容易通过根据截距对向量进行建模来获得，或者：

NeweyWest(lm(rnorm(100)~1))

对于标准偏差：

x <- rnorm(100)
NeweyWest(lm(x~1))*length(x)

很抱歉造成误会，我的错。