r - 联立方程估计系统

Question

我正在尝试使用R估计以下具有 3 个内生变量的联立方程组：

y~a+B
B~c+D
D~f+g

实际上，我正在尝试重复来自Stata的结果。Stata中使用3SLS方法的代码是

reg3 (y=a B) (B=c D) (D=f g)

在 RI 中使用systemfit包。

library("systemfit")
systemfit(data, list(y~a+B, B~c+D,D~f+g), method = "3SLS")

但是这个函数是用于 3SLS 估计的工具变量。

我做错了什么？提前致谢。

Answer 1

你需要使用inst论据。更多可以在systemfit包装的小插图中找到。它有一些非常好的例子。您可以在小插图中查看 Klein 模型复制。