我正在使用从 quantopian 博客中提取的 python 代码来找到优化的投资组合。
我已经完成了这里详述的整个练习：https ://blog.quantopian.com/markowitz-portfolio-optimization-2/
在optimal_portfolio函数中的最后一个方程之前，一切都像一个魅力：
wt = solvers.qp(opt.matrix(x1 * S), -pbar, G, h, A, b)['x']
我得到一个超级混乱的错误：
C:\Software\Anaconda2\envs\gl-env\lib\site-packages\cvxopt-1.1.8-py2.7-win-amd64.egg\cvxopt\coneprog.pyqp(P, q, G, h, A, b, solver, initvals, **kwargs)
4466 'residual as dual infeasibility certificate': dinfres}
4467
-> 4468 return coneqp(P, q, G, h, None, A, b, initvals, options = options)
C:\Software\Anaconda2\envs\gl-env\lib\site-packages\cvxopt-1.1.8-py2.7-win-amd64.egg\cvxopt\coneprog.pyconeqp(P, q, G, h, dims, A, b, initvals, kktsolver, xnewcopy, xdot, xaxpy, xscal, ynewcopy, ydot, yaxpy, yscal, **kwargs)
2241 # lmbdasq = lambda o lambda.
2242
-> 2243 if iters == 0: W = misc.compute_scaling(s, z, lmbda, dims)
2244 misc.ssqr(lmbdasq, lmbda, dims)
2245
C:\Software\Anaconda2\envs\gl-env\lib\site-packages\cvxopt-1.1.8-py2.7-win-amd64.egg\cvxopt\misc.pycompute_scaling(s, z, lmbda, dims, mnl)
283
284 m = dims['l']
--> 285 W['d'] = base.sqrt( base.div( s[mnl:mnl+m], z[mnl:mnl+m] ))
286 W['di'] = W['d']**-1
287 lmbda[mnl:mnl+m] = base.sqrt( base.mul( s[mnl:mnl+m], z[mnl:mnl+m] ) )
ValueError：域错误
看来我可能正在尝试采用负数的 sqrt。关于如何解决这个问题的任何想法？