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我正在尝试使用 stats4 和 bbmle 包估计具有 R 中复合误差项的线性模型的参数。

对于模型规范，请单击
线性模型规范和对数似然函数规范

到目前为止我的代码： 

N <- 100
x <- runif(N)
y <- 5 * x + 3 + rnorm(N)

library("stats4")
LL <- function(beta0, beta1, sigma1, sigma2){
R = y - x*beta1 - beta0
V = suppressWarnings(dnorm(R, 0, sigma1))
U = suppressWarnings(dnorm(R, 0, sigma2))
R = V + U
std = sqrt(sigma1^2 + sigma2^2)
lampda = sigma2/sigma1
s = -1
z = length(y)
- z*log(std) + z*0.5*log(2/3.14159) + sum(dnorm((s*R*lampda/std), log = 
    TRUE) - (0.5*R^2/std^2))
}
library("bbmle")
fit <- mle2(LL, start = list(beta0 = 3, beta1 = 1, sigma1 = 0.1, sigma2 = 
           0.1))
summary(fit).

模型的输出：

Maximum likelihood estimation

Call:
mle2(minuslogl = LL, start = list(beta0 = 3, beta1 = 1, sigma1 = 0.1, 
    sigma2 = 0.1))

Coefficients:
          Estimate  Std. Error     z value     Pr(z)    
beta0  -2.0313e+11          NA          NA        NA    
beta1  -1.2108e+11  5.8350e-67 -2.0750e+77 < 2.2e-16 ***
sigma1 -2.1035e-09  4.4256e-51 -4.7531e+41 < 2.2e-16 ***
sigma2  5.0292e-08  4.4258e-51  1.1364e+43 < 2.2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

-2 log L: -8.009115e+90 
Warning message:
In sqrt(diag(object@vcov)) : NaNs produced

我得到了微不足道的估计（估计应该至少更接近使用 OLS 估计器产生的估计），而且我得到了上面显示的警告消息。我的头现在乱了。对你的帮助表示感谢。

问候。

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