亲爱的stackoverflowers,
TRADES 是一个 2000 行的交易损益矩阵,head.matrix(TRADES) 给出:
日期盈亏
20170101 90
20170101 100
20170102 -50
20170102 35
20170102 180
我需要计算每日投资组合损益并将其存储到一个新矩阵中。问题是每天的交易数量不是恒定的。
我可以对交易日期进行子集化,并将所有相同日期的交易存储到一个新矩阵中,例如 2017 年 1 月 1 日:
20170101 <- TRADES[grep("20140101", TRADES$Date), ]
然后我可以求和以获得每日损益并将其存储到我的每日收益矩阵中:
DailyReturns$20170101 <- sum(20170101$P&L)
但是我不知道如何循环以对所有交易重复此操作,有人可以帮我吗?乔