r - 在 R 中计算交易矩阵的投资组合每日收益

Question

亲爱的stackoverflowers，

TRADES 是一个 2000 行的交易损益矩阵，head.matrix(TRADES) 给出：

日期盈亏

20170101 90
20170101 100
20170102 -50
20170102 35
20170102 180

我需要计算每日投资组合损益并将其存储到一个新矩阵中。问题是每天的交易数量不是恒定的。

我可以对交易日期进行子集化，并将所有相同日期的交易存储到一个新矩阵中，例如 2017 年 1 月 1 日： 20170101 <- TRADES[grep("20140101", TRADES$Date), ]

然后我可以求和以获得每日损益并将其存储到我的每日收益矩阵中： DailyReturns$20170101 <- sum(20170101$P&L)

但是我不知道如何循环以对所有交易重复此操作，有人可以帮我吗？乔

Answer 1

假设您有 adata.frame或者您可以将矩阵转换为 a data.frame：

head(df)
#      Date  PL
#1 20170101  90
#2 20170101 100
#3 20170102 -50
#4 20170102  35
#5 20170102 130

aggregate(PL~Date, data=df,sum)
#      Date  PL
#1 20170101 190
#2 20170102 115