r - 如何在 R 中拟合季节性 ARIMA 模型

Question

我想拟合一个季节性的 ARIMA 模型，其中的季节是每 24 小时一次。但是如何在 R 中包含 24 小时季节性术语？到目前为止，我已经尝试了以下方法：

arima(y, order=c(0,0,2), seasonal=c(0,0,5), method = "ML")

但如果我是正确的，那是一个 ARIMA(0,0,2) (0,0,5)_12 模型，所以我希望得到帮助，使其成为 ARIMA(0,0,2) (0,0,5 )_24 型号。

Answer 1

你需要包括period=在里面seasonal=list(order=..., period=...)。如果观察是每小时一次，请使用period=24L. 如果每秒，使用period=24*60*60等。

例子。

# reproducible example!
# download file from:
# https://trends.google.com/trends/explore?date=now%207-d&q=stackoverflow
df <- read.csv('multiTimeline.csv', skip=3, header=FALSE, stringsAsFactors = FALSE)
names(df) <- c('Time','Searches')
df$Time <- as.POSIXlt.character(df$Time, tz='UTC',format = '%Y-%m-%dT%H')

plot(df, type='l')

m1 <- arima(x = df$Searches, 
            order = c(0L,0L,2L),
            seasonal=list(order=c(0L,0L,5L), period=24L )
)

> m1

Call:
arima(x = df$Searches, order = c(0L, 0L, 2L), seasonal = list(order = c(0L, 
    0L, 5L), period = 24L))

Coefficients:
         ma1     ma2    sma1    sma2     sma3    sma4    sma5  intercept
      1.0827  0.6160  0.6155  0.1403  -0.1472  0.0104  0.6807    52.1477
s.e.  0.0631  0.0566  0.2305  0.2005   0.1445  0.2210  0.2176     2.4497

sigma^2 estimated as 35.69:  log likelihood = -575.94,  aic = 1169.88

见?arima：

seasonal ARIMA 模型的季节性部分的规范，加上period（默认为frequency(x)）。这应该是一个 list带有组件的order和period，但是一个长度为 3 的数字向量的规范将被转换为一个合适的列表，其中该规范作为顺序。