r - 使用 HoltWinters 预测每日数据

Question

首先，我已经查阅了这篇文章和这篇文章，但无法让它发挥作用。

我有从28-03-2015到开始的每日数据27-02-2017。我的TS object样子是这样的：

bvg11_prod_ts <- ts(bvg11_data$MA_PROD, freq=365, start=c(2015, 87), end=c(2017, 58))

下图显示了每日值：

autoplot(bvg11_prod_ts)

我还尝试通过以下方式创建每日 ts 对象：

bvg11_prod_ts <- ts(bvg11_data$MA_PROD, freq=7, start=c(2015, 3), end=c(2017, 02))
autoplot(bvg11_prod_ts)

这导致了这个情节：

正如您所看到的，这两个图表完全不同，但是，第一个更准确！

现在，当我尝试使用bvg11_prodsTSHoltWinter <- HoltWinters(bvg11_prod_ts)它时会出现错误：

Error in decompose(ts(x[1L:wind], start = start(x), frequency = f), seasonal) : time series has no or less than 2 periods

怎么了？

Answer 1

错误信息非常清楚：频率为 365 时，您至少需要 2*365 = 730 个数据点。

x_err = ts(runif(729), freq = 365)
# this gives an error
fit = HoltWinters(x_err)

# this will work
x = ts(runif(730), freq = 365)
fit = HoltWinters(x)