您可能会发现我在此处提供的答案很有用。
quantmod 货币 (FX) 数据的准确时间戳
...请注意,您认为是每日数据,实际上是每日数据。
如果您希望获得比每日更高频率快照的免费 FX 数据,有几点建议:
1) 获取 trueFX 报价数据,将其转换为 4 小时柱数据。对内存中的分时数据块使用 xts to.period
(例如,如果您的 RAM 允许,一次一个月等),并简单地将您创建的 4 小时柱数据存储在一个小得多的 csv 文件、数据库或其他文件中。不过请注意:您可能需要在周末等(美国东部标准时间周五下午 5 点到美国东部标准时间下午 5 点周日)小心处理柱形创建,以及每个 OHLC 步骤的柱形时间戳的开始/结束)。您可以在这种方法中获得灵活性。至于 trueFX 数据的质量/可靠性,这些数据汇集了不同的外汇价格提供商,他们生成自己的报价,这是另一个问题......
2) 您有盈透证券账户吗?如果是这样,您可以使用 Jeff Ryan 的IBrokers
R 包以 5 秒的频率调用最多滚动年的 FX 数据(免费)到每日条形数据......您越早开始收集数据,因为它是滚动数据越好年窗口... 请注意,IB 在美国东部标准时间下午 5 点有大约 15 分钟的价格停电期,这是全球系统在外汇中重新启动的时间(并对当天的头寸应用展期利息)。