我一直在尝试使用 Quantmod、TrueFX 或 Quandl 在 R 中查找一些源代码，以下载历史每小时和 H4 货币数据。不幸的是，几乎每个提供商都只有每日数据。
TrueFX 在 CSV 文件中提供历史分时数据，但我只是不想让我的数据库因大量数据而过载，因为我的策略只会使用 H1 作为最低周期...
我知道从 MT4 导出 csv 之类的解决方法，但这会产生我试图避免的系统依赖性。
是否可以使用其中一种 R API 下载 H1/H4 历史货币数据？有没有人有一些例子？
非常感谢，HL
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然而有点晚了：
我个人使用Oanda和他们的 REST .Json api。它有据可查，允许您下载许多不同的时间间隔，如 H1 和 H4 蜡烛（称为粒度）或实时下载。所有人都只使用一个模拟账户。
使用 R，您可以使用不同的 .json 库，而不是使用 wget 设置每小时 cronjob 或从 Oanda REST url 加载流式 .json 速率。
这是来自 github jasonlite的 R .json api
于 2017-05-02T11:08:49.840 回答
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您可能会发现我在此处提供的答案很有用。
...请注意，您认为是每日数据，实际上是每日数据。
如果您希望获得比每日更高频率快照的免费 FX 数据，有几点建议：
1) 获取 trueFX 报价数据，将其转换为 4 小时柱数据。对内存中的分时数据块使用 xts to.period（例如，如果您的 RAM 允许，一次一个月等），并简单地将您创建的 4 小时柱数据存储在一个小得多的 csv 文件、数据库或其他文件中。不过请注意：您可能需要在周末等（美国东部标准时间周五下午 5 点到美国东部标准时间下午 5 点周日）小心处理柱形创建，以及每个 OHLC 步骤的柱形时间戳的开始/结束）。您可以在这种方法中获得灵活性。至于 trueFX 数据的质量/可靠性，这些数据汇集了不同的外汇价格提供商，他们生成自己的报价，这是另一个问题......
2) 您有盈透证券账户吗？如果是这样，您可以使用 Jeff Ryan 的IBrokersR 包以 5 秒的频率调用最多滚动年的 FX 数据（免费）到每日条形数据......您越早开始收集数据，因为它是滚动数据越好年窗口... 请注意，IB 在美国东部标准时间下午 5 点有大约 15 分钟的价格停电期，这是全球系统在外汇中重新启动的时间（并对当天的头寸应用展期利息）。
于 2017-03-12T21:56:53.063 回答