quantlib - 无法在 python quantlib 中公开单调凸插值

Question

使用 quantlib 1.9 并将其下载为预编译的二进制文件，可在 christoph goehlke 教授的网站上获得。

我想使用单调凸插值从一组仪器中引导曲线。

但是我无法看到安装下的功能。因此使用分段平面前锋。

关于使单调凸插值起作用的任何建议？Python 2.7 是解释器。

谢谢。

Answer 1

由于必须在编译时实例化 C++ 模板，因此无法在预编译的二进制文件中启用插值。要导出它们，您必须修改 SWIG 接口、重新生成包装器并重新编译模块。

修改应该在几个地方。在interpolations.i中，您必须导出ConvexMonotone该类；您可以模仿已完成的操作，例如，对于Cubic类（不幸的是，您将不得不使用默认quadraticity的monotonicity和forcePositive参数）。相反piecewiseyieldcurve.i，您必须通过对export_piecewise_curve宏的额外调用来添加所需的实例化。

如果这太难了，您可以在 QuantLib 邮件列表上寻求帮助quantlib-users@lists.sourceforge.net。