optimization - 在 Julia 中使用 Optim.jl 向函数添加约束

Question

我正在使用 Optim.jl 库来最大化夏普比率值

using Optim
function getSharpeRatioNegative(W,ex_mu,S)
  return  dot(W', ex_mu) / sqrt(dot(W',S*W))  
end
f(W::Vector) = getSharpeRatioNegative(W,ex_mu,S) 
result = optimize(f, [0.2;0.2;0.2;0.2;0.2])

如何添加以下约束：

1. W的值元素是正的。( W[i] >0 )
2. W 的值之和为 1。 ( sum(W[1:5]) == 1 )

Answer 1

Optim.jl 目前不进行约束优化。有一个 PR 可以添加这个，但它还没有完全合并。查看JuMP进行约束优化。