所以我的问题是Return.cumulative
函数的输出数据不同于apply.yearly
获得相同的返回数字。
这是重现的代码
require(quantmod)
require(PerformanceAnalytics)
from <- as.Date("2016-01-01")
to <- as.Date("2017-01-01")
getSymbols("GOOGL", from = from, to = to)
dat <- GOOGL[,6]
returns <- na.omit(ROC(dat,n = 1,"discrete"))
# Cumulative return
cumReturn <- Return.cumulative(returns)
# Apply return
sumReturn <- apply.yearly(returns,sum)
# Print
print(cumReturn)
print(sumReturn)
尝试使用该apply.monthly
函数获取每月数据时,我也得到了相同的差异。