r - R/PortfolioAnalytics optimize.portfolio()

Question

我花了几个小时试图了解成功利用 PortfolioAnalytics 包中的optimize.portfolio()函数需要什么，但我收到了多个错误，尽管尝试了各种优化方法（例如，“DEoptim”、“ROI”）。

安装 PortfolioAnalytics 后，我尝试在指定投资组合约束后运行 optimize.portfolio()，但收到以下错误：

错误：paste0("package:", plugin) %in% search() || requireNamespace(plugin, .... is not TRUE

尝试下载“插件”，但我收到：

Warning in install.packages : package ‘plugin’ is not available (for R version 3.3.1)

我首选的 optimize_method 是“ROI”，我已经安装了“ROI”包，但仍然收到需要“插件”的错误。

我尝试通过手动安装“DEoptim”来解决这个问题，但我仍然无法成功运行 optimize.portfolio()：

pspec <- portfolio.spec(assets=names(fxreturns))

pspec <- add.constraint(pspec,type = "diversification", div_target = 0.5)
pspec <- add.constraint(pspec,type = "return",return_target=0.05)
pspec <- add.constraint(pspec,type = "leverage")

optimize.portfolio(fxreturns,portfolio = pspec,optimize_method = "DEoptim")

尽管下载了多个包（当我第一次安装“PortfolioAnalytics”时，为什么 R 不会自动安装所需的包？），当我运行“DEoptim”时收到以下错误：

seq.default 中的错误（from = round（min，rounding），to = round（max，rounding），：'from' 不能是 NA、NaN 或无限

作为参考，这里是我加载的所有包：

library(quantmod)
library(tseries)
library(PerformanceAnalytics)
library(PortfolioAnalytics)
library(xts)
library(timeSeries)
library(TTR)
require(Rblpapi)
require(reshape2)
require(xlsx)
require(Hmisc)
require(ROI)
require(data.table)
require(DEoptim)

Answer 1

我遇到了同样的问题，去了PortfolioAnalytics cran页面并安装了他们的所有建议：

library(foreach)
library(DEoptim)
library(iterators)
library(fGarch)
library(Rglpk)
library(quadprog)
library(ROI)
library(ROI.plugin.glpk)
library(ROI.plugin.quadprog)
library(ROI.plugin.symphony)
library(pso)
library(GenSA)
library(corpcor)
library(testthat)
library(nloptr)
library(MASS)
library(robustbase)

不确定是哪一个成功了，但我怀疑是 ROI 插件包。

Answer 2

对我来说帮助打包：

library(ROI.plugin.quadprog)