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我花了几个小时试图了解成功利用 PortfolioAnalytics 包中的optimize.portfolio()函数需要什么,但我收到了多个错误,尽管尝试了各种优化方法(例如,“DEoptim”、“ROI”)。

安装 PortfolioAnalytics 后,我尝试在指定投资组合约束后运行 optimize.portfolio(),但收到以下错误:

错误:paste0("package:", plugin) %in% search() || requireNamespace(plugin, .... is not TRUE

尝试下载“插件”,但我收到:

Warning in install.packages : package ‘plugin’ is not available (for R version 3.3.1)

我首选的 optimize_method 是“ROI”,我已经安装了“ROI”包,但仍然收到需要“插件”的错误。

我尝试通过手动安装“DEoptim”来解决这个问题,但我仍然无法成功运行 optimize.portfolio():

pspec <- portfolio.spec(assets=names(fxreturns))

pspec <- add.constraint(pspec,type = "diversification", div_target = 0.5)
pspec <- add.constraint(pspec,type = "return",return_target=0.05)
pspec <- add.constraint(pspec,type = "leverage")

optimize.portfolio(fxreturns,portfolio = pspec,optimize_method = "DEoptim")

尽管下载了多个包(当我第一次安装“PortfolioAnalytics”时,为什么 R 不会自动安装所需的包?),当我运行“DEoptim”时收到以下错误:

seq.default 中的错误(from = round(min,rounding),to = round(max,rounding),:'from' 不能是 NA、NaN 或无限

作为参考,这里是我加载的所有包:

library(quantmod)
library(tseries)
library(PerformanceAnalytics)
library(PortfolioAnalytics)
library(xts)
library(timeSeries)
library(TTR)
require(Rblpapi)
require(reshape2)
require(xlsx)
require(Hmisc)
require(ROI)
require(data.table)
require(DEoptim)
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我遇到了同样的问题,去了PortfolioAnalytics cran页面并安装了他们的所有建议:

library(foreach)
library(DEoptim)
library(iterators)
library(fGarch)
library(Rglpk)
library(quadprog)
library(ROI)
library(ROI.plugin.glpk)
library(ROI.plugin.quadprog)
library(ROI.plugin.symphony)
library(pso)
library(GenSA)
library(corpcor)
library(testthat)
library(nloptr)
library(MASS)
library(robustbase)

不确定是哪一个成功了,但我怀疑是 ROI 插件包。

于 2017-02-12T19:02:59.160 回答
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对我来说帮助打包:

library(ROI.plugin.quadprog)
于 2020-07-10T08:01:27.780 回答