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我正在用 r 包拟合动态线性模型dlm。Petris、Petrone 和 Campagnoli (2009)与包相关联的教科书Dynamic Linear Models With R提供了在 R 中指定模型的良好而详细的解释。当涉及到对演化方差(Wt 在他们的符号中)建模时方差折扣他们在本书网页http://definetti.uark.edu/dlm/上提供了一个功能。
但是,如果我有一个包含两个组件(例如趋势/平均值 + 季节性)的模型,我可能希望对每个组件使用不同的折扣因子。例子:

library(dlm)

mod <- dlmModPoly(1) + dlmModSeas(4) 

在这里,我有一个本地级别的模型 + 带有季度周期的季节性组件。有谁知道如何为卡尔曼滤波器中的每个组件指定不同的折扣因子?

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