我能够在一个环境中创建 4 种证券的每日回报列表。但我不知道如何计算(Ra-Rb)的滚动信息比:SPY-EFA、SPY-GLD、SPY-TLO、EFA-SPY、EFA-GLD、... TLO-GLD,n=20天使用收盘价。输出需要是 XTS 矩阵或数据框,每个 IR 在一列和日期索引(n 是 sample.size)。
关于从哪里开始的任何想法?
from_date= "2014-12-31"
to_date= Sys.Date()
pr.env<- new.env()
tickers<- c("SPY","EFA","GLD","TLO")
total_tickers<- length(tickers)
getSymbols(tickers, from = from_date, to= to_date , env = pr.env, src = 'yahoo')
Returns<- eapply(pr.env, function(s) dailyReturn(s))