r - R计算环境中多只股票的信息比率

Question

我能够在一个环境中创建 4 种证券的每日回报列表。但我不知道如何计算（Ra-Rb）的滚动信息比：SPY-EFA、SPY-GLD、SPY-TLO、EFA-SPY、EFA-GLD、... TLO-GLD，n=20天使用收盘价。输出需要是 XTS 矩阵或数据框，每个 IR 在一列和日期索引（n 是 sample.size）。

关于从哪里开始的任何想法？

from_date= "2014-12-31"
to_date= Sys.Date()
pr.env<- new.env()
tickers<- c("SPY","EFA","GLD","TLO")
total_tickers<- length(tickers)

getSymbols(tickers, from = from_date, to= to_date , env = pr.env, src = 'yahoo')
Returns<- eapply(pr.env, function(s) dailyReturn(s))

Answer 1

正如您将在https://www.rdocumentation.org/packages/PerformanceAnalytics/versions/1.1.0/topics/InformationRatio上看到的，您可以使用PerformanceAnalytics包来计算信息比率。这是他们使用的示例：

library(PerformanceAnalytics)
data(managers)
InformationRatio(managers[,"HAM1",drop=FALSE], managers[, "SP500 TR", drop=FALSE])

这会产生以下结果：

[1] 0.3604125 

我希望这对您的示例有所帮助。仅作为背景，该PerformanceAnalytics软件包对许多投资管理计算非常有帮助。