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我根据情况研究了股票利润最大化算法。

对于您只有一只股票并且可以购买/出售一次或多次的情况的策略对我来说很清楚。您分别使用最大差异和最大子数组。

但是，当给定两只股票及其各自的波动价格时会发生什么？您不能同时持有两只股票，并且卖出一只并买入另一只会引入交易成本。

示例：在给定股票 A 和 B 的情况下最大化回报。股票价格在不同时期波动。因此，如果给定一个数组，每个数组中 A 和 B 的索引表示特定时间的股票价格。考虑到你不能同时持有两只股票，买 A 卖 B 会产生交易成本，最好的策略是什么？

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让：

dp[i, j] = maximum worth obtainable at period i if we currently hold 
           stock j

假设t[i] = transaction cost at period i。

我们有：

dp[0, A] = A[0] # buy the best at time 0
dp[0, B] = B[0] # you said only buying A and selling B induces a cost,
                # you didn't say buying B induces a cost. If it does,
                # just subtract t accordingly below
dp[i, A] = max(
             dp[i - 1, B] + A[i] - t[i], # sell B, buy A
             A[i]                        # buy A alone
           )                             # we buy A no matter what

dp[i, B] = max(
             dp[i - 1, A] + B[i],        # sell A, buy B, - t[i] if needed
             B[i]                        # buy B alone
           )

答案是：

max{dp[i, A], dp[i, B]}
 i
于 2017-01-16T20:33:21.473 回答