optimization - 用于约束优化的 Nelder Mead 算法？

Question

我读过 Nelder Mead 算法正在用于无约束优化。 http://www.scholarpedia.org/article/Nelder-Mead_algorithm 我认为在 Matlab 中 Nelder Mead 也用于无约束优化。但是，我有点困惑，因为我找到了一个用于优化的 Java API http://www.ee.ucl.ac.uk/~mflanaga/java/Minimisation.html （弗拉纳根的科学图书馆），它有一个实现的类Nelder Mead 单纯形，并允许定义约束和界限。那么，在 Flanagan 的 API 中实现的版本是“经典”Nelder Mead 算法的修改变体吗？

Answer 1

看起来 API 正在实现一个简单的“软”约束系统，其中约束被转换为惩罚函数，严重惩罚约束之外的区域。这是一种向无约束求解器添加约束的廉价而愉快的方法，但在最优性、收敛性和满足约束的程度之间需要进行权衡。