我想使用 R-Studio（RSSA 包）中的奇异谱分析对一堆时间序列进行自动预测。主要问题是我无法确定为每个时间序列选择哪个窗口长度更好。
我尝试对每个时间序列的最后 15 个值进行预测：迭代地（在 N/6 到 N/2 的区间内，其中 N - 时间序列长度）我选择了一个窗口长度，然后我尝试预测值，然后我测量了预测误差（之后我得到了大约 300 个窗口长度值和相应的误差）。然后我选择了一个预测误差最小的窗口长度。这给了我很好的预测结果。
但这个想法是对“未知”值进行预测。所以，我试着这样做：
我切断了时间序列的最后 15 个值。然后我选择了删除 15 个值后剩余的 TS 部分的最佳窗口长度（通过我前面描述的过程）。然后我尝试使用该窗口长度来预测我首先切割的那 15 个值（就像它们是未知的一样）。我得到了可怕的结果。
你们中有人知道我应该尝试什么吗？我被困住了。