r - 如何在 R 中运行动态线性回归？

Question

我是使用 R 的新手，因为我通常使用 Stata。我想估计一些具有时变系数的时间序列数据的状态空间模型。根据我收集到的信息，这在 Stata 中是不可能做到的。

我已经在 R 中下载了 dlm 包，我正在尝试运行 dlmModReg 命令以将我的因变量回归到单个解释变量上。我想允许截距和贝塔系数随时间变化。

如果有人可以向我展示我想要运行的代码示例，我认为这足以让我弄清楚如何做到这一点。我在网上找到的示例含糊不清或使用了我作为新 R 用户不熟悉的术语。非常感谢任何帮助或评论。