我正在尝试使用高斯过程回归实现贝叶斯优化，我想先尝试多输出 GP。
实现 GP 的软件有很多，比如fitrgpMATLAB 中的函数和 ooDACE 工具箱。
但是我没有找到任何可用的软件来实现所谓的多输出GP，即预测向量值函数的高斯过程模型。
那么，有没有可以直接使用的实现多输出高斯过程的软件呢？
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我不确定我的回答是否会对您有所帮助，因为您似乎正在搜索 matlab 库。
但是，您可以在 R 中与gstat. 有关更多详细信息，请参见http://www.css.cornell.edu/faculty/dgr2/teach/R/R_ck.pdf或https://github.com/cran/gstat/blob/master/demo/cokriging.R用法。
缺乏进行协同克里金的工具的部分原因是使用它的相对困难。您需要比简单克里金法更多的假设：特别是，通过交叉协方差函数（https://stsda.kaust.edu.sa/Documents/2012.AGS.JASA.pdf）对 cokriged 输出之间的依赖关系进行建模. 协方差矩阵要大得多，您仍然需要确保它是正定的，这可能会变得非常困难，具体取决于您的协方差函数......
于 2016-10-07T11:44:59.097 回答