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我有这个名为的表BondData，其中包含以下内容：

Settlement  Maturity    Price   Coupon
8/27/2016   1/12/2017   106.901 9.250
8/27/2019   1/27/2017   104.79  7.000
8/28/2016   3/30/2017   106.144 7.500
8/28/2016   4/27/2017   105.847 7.000
8/29/2016   9/4/2017    110.779 9.125

对于此表中的每一天，我将执行一项特定任务，即为变量分配多个值并执行必要的计算。逻辑是这样的：

do while Settlement is the same
    m_settle=current_row_settlement_value
    m_maturity=current_row_maturity_value
    and so on...
    my_computation_here...
end

这就像我想遍历我的结算日期并执行任务，只要日期相同。

编辑：为了澄清我的问题，我正在使用 Nelson-Siegel 和 Svensson 模型实现收益率曲线拟合。到目前为止，这是我的代码：

function NS_SV_Models()

load bondsdata

BondData=table(Settlement,Maturity,Price,Coupon);


BondData.Settlement = categorical(BondData.Settlement);
Settlements = categories(BondData.Settlement); % get all unique Settlement

for k = 1:numel(Settlements)
    rows = BondData.Settlement==Settlements(k);
    Bonds.Settle = Settlements(k); % current_row_settlement_value
    Bonds.Maturity = BondData.Maturity(rows); % current_row_maturity_value
    Bonds.Prices=BondData.Price(rows);
    Bonds.Coupon=BondData.Coupon(rows);

    Settle = Bonds.Settle; 
    Maturity = Bonds.Maturity; 

    CleanPrice = Bonds.Prices;
    CouponRate = Bonds.Coupon; 
    Instruments = [Settle Maturity CleanPrice CouponRate];

    Yield = bndyield(CleanPrice,CouponRate,Settle,Maturity);

NSModel = IRFunctionCurve.fitNelsonSiegel('Zero',Settlements(k),Instruments);
SVModel = IRFunctionCurve.fitSvensson('Zero',Settlements(k),Instruments);

NSModel.Parameters
SVModel.Parameters

end

end

同样，我的主要目标是每天获取每个模型的参数（beta0、beta1、beta2 等）。我收到一个错误，Instruments = [Settle Maturity CleanPrice CouponRate];因为 Settle 仅包含一条记录（2016 年 8 月 27 日），假设有两条，因为该日期有两行。此外，我注意到 Maturity、CleanPrice 和 CouponRate 包含所有记录。它们应该只包含每天的相应数据。

希望我现在让我的问题更清楚。顺便说一句，我使用的是 MATLAB R2015a。

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1 回答 1

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使用分类数组。这是您的函数（没有它的标题，并且我无法运行的所有行都已注释）：

BondData = table(datetime(Settlement),datetime(Maturity),Price,Coupon,...
    'VariableNames',{'Settlement','Maturity','Price','Coupon'});
BondData.Settlement = categorical(BondData.Settlement);
Settlements = categories(BondData.Settlement); % get all unique Settlement

for k = 1:numel(Settlements)
    rows = BondData.Settlement==Settlements(k);
    Settle = BondData.Settlement(rows); % current_row_settlement_value
    Mature = BondData.Maturity(rows); % current_row_maturity_value
    CleanPrice = BondData.Price(rows);
    CouponRate = BondData.Coupon(rows);

    Instruments = [datenum(char(Settle)) datenum(char(Mature))...
        CleanPrice CouponRate];
%     Yield = bndyield(CleanPrice,CouponRate,Settle,Mature);
%     
%     NSModel = IRFunctionCurve.fitNelsonSiegel('Zero',Settlements(k),Instruments);
%     SVModel = IRFunctionCurve.fitSvensson('Zero',Settlements(k),Instruments);
%     
%     NSModel.Parameters
%     SVModel.Parameters
end

请记住以下几点：

  1. 当您尝试执行以下操作时，您无法连接不同类型的变量：Instruments = [Settle Maturity CleanPrice CouponRate];
  2. 结构中没有必要Bond，您不要使用它（例如Settle = Bonds.Settle;）。
  3. datetime使用相关函数在对象和字符串或数字之间进行转换。例如，在上面的代码中：datenum(char(Settle)). 我不知道您需要将哪种输入传递给以下函数。
于 2016-09-07T06:44:51.087 回答