r - R中DLM包中状态方程中的外生变量

Question

我正在尝试使用dlmR 中的包估计以下状态空间模型：

Y_t = theta_t + beta * x_t + e_t where e_t ~ N(0, sigma_e)
theta_t = alpha + lambda * theta_{t-1} + gamma * x_t + w_t 
                                                   where w_t ~ N(0, sigma_w)

ARMAX关于包中这个通用模型的估计和预测，我有两个问题dlm。

• 我可以使用dlmR 中的包估计这个模型吗？我无法找到任何示例来说明如何在状态方程中对外生变量进行建模。这使得它与dlmModReg仅允许测量方程中的外生变量不同（根据我的理解）。我确实有 Petris 的 DLM 书。

• 我可能会估计一些其他包中的参数，例如MARSS，尽管我更愿意坚持使用dlm包。我仍然想将这些估计输入到dlm包中，以便能够生成预测dlmForecast。因此，我的问题是如何dlm从这些外部获得的估计中创建一个对象，然后可以与dlmForecast?

希望对这些问题有任何见解。

干杯，

拉古。