quickfix - 重新发送请求应如何处理旧订单

Question

有时我的 quickfixN 引擎会失去与交换机的连接，当它重新连接时，交换机会意识到缺少消息并要求重新发送。然后我的引擎发送消息。

然而，订单通常是旧的，而且我通常会随后发送一个 orderCancellation 请求。然而，当交易所在重新发送消息时按顺序执行消息时，订单很有可能会被执行。

处理这个问题的正确方法是什么？即，我怎样才能告诉交易所不要执行这些订单，或者，我怎样才能阻止 quickfixN 重新发送旧订单？

Answer 1

我不知道是否有一种普遍“正确”的方式来处理这个问题。

在我们的系统中，我们总是，总是以填隙响应，即

交换：“嘿，我们缺少序列 537 到 542！”

我们：“别担心。接下来期待序列 545。”

545 不是错字——我们可能已经发送了 543 和 544，而它们的重新发送请求正在传输。

这种技术是为了避免你面临的那种困境。通过拒绝发送旧消息，您至少可以保留对执行的控制权。

为了说明更大的视角，我们所做的是，当我们对订单启动任何操作时，我们会将订单标记为“正在进行中”，这意味着它不能以任何方式进一步执行（修改/首席财务官或取消）。只有当我们收到一个 ACK​​，即一个执行报告时，我们才会移除这个状态。因此，如果交易所错过了与该订单有关的消息，则该订单最终会“卡住”（并在前端突出显示）。不理想，但同样，至少它没有失控。然后交易者只需重新输入所需的订单。（请注意，这是我们不会重新发送消息的保证，使交易者能够安全地重新输入订单。）没有系统，它只是重试和继续，不需要复杂的序列场景解析。

^{资料来源：开发连接到超过 10 家加拿大交易所的订单输入系统，被超过 50 家加拿大经纪人使用。}